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Article Dans Une Revue International Journal of Theoretical and Applied Finance Année : 2007

ON PORTFOLIO SELECTION UNDER EXTREME RISK MEASURE: THE HEAVY-TAILED ICA MODEL

Stéphan Clémençon
Laboratoire Traitement et Communication de l'Information
Département Images, Données, Signal
Skander Slim
  • Fonction : Auteur

Domaines

Mathématiques [math] Machine Learning [stat.ML] Statistiques [math.ST] Probabilités [math.PR]

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Citer

Stéphan Clémençon, Skander Slim. ON PORTFOLIO SELECTION UNDER EXTREME RISK MEASURE: THE HEAVY-TAILED ICA MODEL. International Journal of Theoretical and Applied Finance, 2007, 10 (03), pp.449-474. ⟨10.1142/S0219024907004275⟩. ⟨hal-02107138⟩

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