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Communication Dans Un Congrès Année : 2014

Extreme values statistics for Markov chains with applications to Finance and Insurance

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Soumis le : vendredi 13 septembre 2019-16:26:51

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hal-02286984 , version 1 (13-09-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02286984 , version 1

Citer

Stéphan Clémençon, P. Bertail, Charles Tillier. Extreme values statistics for Markov chains with applications to Finance and Insurance. Extreme Events in Finance, Dec 2014, ROYAUMONT, ASNIÈRES SUR OISE, France. ⟨hal-02286984⟩

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