Estimation non-paramétrique d'un processus shot-noise

Résumé :

Nous proposons une méthode d'estimation non-paramétrique rapide pour estimer la distribution des marques d'un processus de shot-noise en présence d'empilement à partir d'un nombre potentiellement important d'observations mais échantillonnées à basse fréquence. À partir d'une équation fonctionnelle liant la densité des marques à la fonction caractéristique des observations et sa dérivée, nous proposons un estimateur de cette densité en utilisant la base des B-splines. Nous discutons de l'implémentation pratique de l'algorithme et illustrons les performances de l'estimateur sur des données simulées.

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https://hal.telecom-paristech.fr/hal-02287434
Contributor : Telecomparis Hal <>
Submitted on : Friday, September 13, 2019 - 4:57:50 PM
Last modification on : Sunday, September 15, 2019 - 1:10:47 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-02287434, version 1

Citation

Paul Ilhe. Estimation non-paramétrique d'un processus shot-noise. Journées des statistiques françaises, Jun 2016, Montpellier, France. ⟨hal-02287434⟩

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